Gratis online training “Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week.”
Ja, vertel mij meer

Page content

Trading dag update 29 december 2015

Trading dag update 29 december 2015

Dit is de laatste update van dit jaar, een korte ditmaal, nadat ik vorige keer uitgebreid stil was gestaan bij de twee groepen van traders: 92% die geld verliest en 8% die geld verdient. De vraag die hier opkomt en mogelijk ook de enige juiste vraag: hoe kom ik van de groep van 92% naar die groep van 8%? Het antwoord hierop is simpel en tweeledig: door enerzijds te werken een een methode met een bepaalde ‘edge’ (zoals deze, maar er zijn vele methoden die goed zijn) en anderzijds te werken aan jezelf. Dat laatste is verreweg het meest belangrijk en tevens met meest uitdagend. Trading is vooral een ‘mind game’ waar normale menselijke kenmerken zoals angst of hebzucht juist averechts werken.

Lees meer

DE VOLGENDE FASE VII

DE VOLGENDE FASE VII

Nu de Fed na bijna 10 jaar uiteindelijk besloten heeft tot een verkrappend beleid over te gaan, rijst de vraag of we nu in een schijnwereld, een reële wereld, een droom- of in een drogwereld leven. De beleggers hebben er nog geen vinger achter kunnen krijgen nadat de beurs in het afgelopen jaar op z’n best geen richting wist te bepalen. Zo gold dat ook vlak voor en na de Fed’s recente rente uitspraak met een plus/min Dow swing van ruim 220 punten. Zomin tot dusver de schulden of de voortwoekerende valutaoorlog dan wel de geopolitieke spanningsvelden nog ergens zijn verdisconteerd.Lees meer

Optie Trade van de Week: winst binnenhalen met short strangle Galapagos

Optie Trade van de Week: winst binnenhalen met short strangle Galapagos

Deze week krijgt u van OptieAcademy ‘winst binnenhalen met een short strangle op Galapagos’ als Optie Trade van de Week gepresenteerd. Galapagos is met tickersymbol (GLS/GLPGA) aan de Amsterdamse effecten- en optiebeurs genoteerd.Lees meer

Trading dag update 17 december 2015

Trading dag update 17 december 2015

Zo tegen het einde van het jaar is het altijd weer leuk om de voorspellingen van de zogenaamde ‘experts’ te lezen voor het komende jaar. Het is een beetje alsof je in de supermarkt even door de roddelbladen doorheen bladert. Er staat feitelijk niets zinnigs in, maar het wel even aardig tijdverdrijf. De meeste voorspellingen komen niet uit en heel dikwijls ligt de realiteit er zo veel vanaf dat je je afvraagt wat de analist in kwestie heeft gebruikt.

Lees meer

Overlevingsportefeuille

Overlevingsportefeuille

Doelstelling van beleggen is rendement maken. Dat kan middels rente en dividend alsmede koerswinst. Sinds WO II hebben we met vallen en opstaan een indrukwekkende economische en beursgroei meegemaakt die zich aftekende in een ongekende welvaartsgroei. Intussen neemt de economische groei wereldwijd af en staan de beurzen nog ongefundeerd hoog.Lees meer

De volgende fase VI

De volgende fase VI

Zelden zien we een dalende beurstrend tegen het eind van het jaar. Sterker, om welke reden dan ook neigt de beurs doorgaans juist tot een stijging. Dus moet er welhaast iets bijzonders aan de hand zijn duidend op onraad? Jawel, de signalen kleuren steeds “roder”.

Lees meer

Trendvolgend wint het van Ratio

Trendvolgend wint het van Ratio

Hoewel de RatioPortefeuille de Stoxx50 in circa 8 jaar met 182% heeft verslagen, ontvangen we vaak de vraag of de portefeuille niet actiever kan. Na diverse strategieën uitgebreid te hebben getest en doorontwikkeld, menen wij een uitstekend alternatief te hebben gevonden, gebaseerd op een trendvolgende strategie met aandelen.

RatioPortefeuille

Saai beleggen

Het kopen van een aandeel en dat minimaal 3 jaar in portefeuille houden is voor veel beleggers niet eenvoudig. Zeker als je later instapt, want welke aandelen kan je dan nog kopen? Zeker als het fonds al lange tijd in portefeuille zit. Veel beleggers geven daarom de voorkeur aan een meer actieve strategie.

Op basis van uw wensen en met het resultaat van de RatioPortefeuille in het achterhoofd, zijn we aan de slag gegaan. Geen eenvoudige opgave, gezien de onderstaande resultaten:

Trendvolgend wint het van Ratio

Eindelijk hebben we een actievere strategie ontwikkeld, die soortgelijke mooie resultaten haalt.

Verlagen van het risico en het verhogen van het rendement

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen.

Weekgrafiek

Om de ruis gedurende de dag zoveel mogelijk uit te filteren, kiezen we voor een weekgrafiek. We spelen daarmee sneller in dan de maandelijkse systemen en komen hiermee tegemoet aan de wens om korter op de bal te spelen. Kortom langer dan op dagbasis en korter dan op maandbasis dus.

De Ultieme Indicator

Natuurlijk bestaat de ultieme indicator niet, maar we hebben in de loop van de jaren wel een aantal mooie indicatoren voorbij zien komen. Hiermee zijn we aan de slag gegaan om de AEX-fondsen te analyseren. We hebben deze uitgebreid met een aantal grote en liquide fondsen en deze indicatoren getest.

Robuuste indicator

Het kenmerk van een robuuste indicator is dat deze voor meerdere onderliggende waarden en over langere periode een goed resultaat geeft. De indicator die wij hiervoor gebruiken voldoet niet alleen aan deze eisen, maar kent ook een logica: namelijk volg de trend. Met een filter wordt voorkomen dat we te vaak op het verkeerde been worden gezet wanneer de markt zijwaarts beweegt en er dus geen trend is.

Decennia koershistorie

Enkele fondsen hebben we niet meegenomen, zoals Altice, Delta Lloyd, NN Groep en OCI omdat we hier slechts enkele jaren koershistorie van hebben. Omdat we meerdere jaren koershistorie nodig hebben voor een betrouwbaar beeld, hebben we alleen de fondsen meegenomen die voldoende koershistorie hebben.

Aalberts

Aalberts

Tot zover de theorie. Over naar de praktijk. Laten we beginnen met Aalberts. Dit AEX-fonds kent een mooie trend, al is er ook een aantal forse correcties geweest die we liever vermijden, zoals de daling van 2007 tot 2009 waar de koers van € 21,95 daalde tot € 3,30. Natuurlijk lukt het niet om op de top uit te stappen en weer op de bodem in te stappen, maar het vermijden van dit soort dalingen is zeer waardevol.

Alleen aandelen kopen

Voor de duidelijkheid: we gaan dus alleen long (aandelen kopen) en dus niet short in aandelen. De indicator geeft de volgende signalen (zie ook de grafiek):

Trendvolgend wint het van Ratio

We rekenen telkens met een aankoopbedrag van € 10.000:

Trendvolgend wint het van Ratio

We behaalden in 22,63 jaar een rendement van 872% (€ 87.158,42 op een investering van € 10.000). Op jaarbasis is dit 39% (exclusief dividend). We zijn echter maar 16,17 jaar (5902 dagen) belegd. Op basis van deze periode komt het rendement uit op 54%. We kunnen immers in de periode dat we niet belegd zijn, andere fondsen selecteren.

100% objectief

Deze indicator is dus 100% objectief. Het voordeel is dat we deze indicator zonder emotie voor alle fondsen en meerdere decennia kunnen doorrekenen. Deze exercitie hebben we voor de grootste aandelen van Amsterdam dan ook gedaan (de AEX plus) en hieruit volgen de volgende resultaten:

Resultaat op jaarbasis op basis van trendindicator

Aalberts54%
AB Inbev22%
Aegon47%
Ahold17%
Air France11%
Akzo7%
Arcelor Mittal64%
ASML51%
Boskalis33%
Corio6%
DSM6%
Relx10%
Fugro39%
Heineken21%
ING17%
KPN20%
Philips24%
Randstad73%
RDS7%
SBM-9%
TomTom25%
Unibail7%
Unilever11%
Gemalto10%
Vopak15%
Wolters Kluwer17%

Positief resultaat

Wat opvalt, is dat alle fondsen, behalve SBM, een positief resultaat laten zien. Het gemiddelde over de afgelopen circa 25 jaar komt uit op 23% op jaarbasis exclusief dividend en kosten. Niet alle fondsen doen het zo goed als Aalberts, ASML, Randstad of Arcelor, maar het volgen van de trend is zeker niet onverdienstelijk.

Breed gespreide portefeuille over meerdere jaren

Het resultaat is een actieve breed gespreide portefeuille, die over meerdere jaren een mooi resultaat laat zien. Deze portefeuille gaat uit van circa 20 posities van € 1000. Gezien het feit dat we hiermee aanzienlijk beter presteren dan de AEX heeft BeursBulletin veel vertrouwen in deze nieuwe strategie.

Abonnement

De nieuwe strategie zal de huidige RatioPortefeuille vervangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website op http://www.beursbulletin.nl/acties/it/. U ontvangt dan wekelijks de meest kansrijke posities en sluitingsberichten per SMS en e-mail.

Harm van Wijk

Trading dag update 10 december 2015

Trading dag update 10 december 2015

Het cadeautje dat Mario Draghi vorige week aan de markten presenteerde viel niet zo in goede aarde. De markten beginnen zich als verwende kinderen te gedragen. Een gevaarlijke houding, want zo raakt Mario’s magie snel uitgespeeld en zou het zowaar kunnen dat de markten weer naar de realiteit, de echte feiten, gaan kijken. Dit plaatje ziet er een stuk minder rooskleurig uit dat de ‘whatever it takes’ belofte van onze Italiaanse beste vriend.

Lees meer

Optie Trade van de Week: inspelen op obligatiecrash met driepoot TBT

Optie Trade van de Week: inspelen op obligatiecrash met driepoot TBT

Deze week krijgt u van OptieAcademy een speciale Optie Trade van de Week gepresenteerd: inspelen op een obligatiecrash met een driepoot long op TBT. TBT is met tickersymbol TBT aan de Amerikaanse effectenbeurs NYSE genoteerd, waarop opties worden verhandeld.

Wat is de TBT?
De ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF speelt in op een stijgende 20-jaars Amerikaanse rente, met een dubbele hefboom. Deze ETF volgt met een hefboom van 2 omgekeerd de dagelijkse performance van de Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Stel dat deze index met 5% daalt (dus de rente stijgt), dan stijgt dit ETF met 10%.Lees meer

AEX verwachting 4 december 2015

AEX verwachting 4 december 2015

De AEX daalde donderdag sterk en lijkt daarmee een een nieuwe dagcyclusbodem te vormen. De AEX test nu de 450-puntengrens. Een opleving rond de vorige bodem (de cyclusbodem van november) is een bevestiging dat de stijging nog niet ten einde is. Een verder herstel bevestigt de nieuwe maandcyclusbodem. Een nieuwe dagclusbodem zou dan tevens de mid cycle low van de weekcyclus markeren. Dit zou voor hogere koersen kunnen zorgen, maar de kwartaalcyclus werpt nog steeds een schaduw over het plaatje. Een doorbraak van de november bodems van de belangrijke indices (DAX, S&P, ES50, DOW, etc.) zou het beeld negatief maken. Zover is het niet. Belangrijk is nu of de bodems van november standhouden of niet.

Lees meer

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist

Klik gerust ook eens door onze categorieën heen: