92 procent rendement met Arcelor Mittal 

Arcelor Mittal 92 procentArcelor Mittal is sinds medio januari weer opgeveerd in de dalende trend. De afgelopen weken staat de koers weer onder druk en Arcelor Mittal lijkt daarmee opnieuw de daling te hervatten. We gaan daarom op zoek naar een mooie optiestrategie voor Arcelor Mittal.

Sinds 1 januari is Arcelor Mittal van 9,16 euro naar 9,53 euro gegaan, terwijl de AEX fors is gestegen. Geen sterk teken dat deze staalmagnaat niet meegaat met deze forse stijging. Arcelor Mittal heeft overigens sinds 2008 al een daling van 67,81 euro tot nu rond 9 euro moeten incasseren. Vooralsnog is deze lange dalende trend intact.

Rond de huidige koers lijkt een lagere top ten opzichte van oktober-november te ontstaan. We zien de nodige weerstand rond 10 euro. Tijd voor een geschreven call of een gekochte put? Maar er zijn natuurlijk veel meer smaken. De kunst is om de juiste strategie te vinden bij de visie, waarbij we ook rekening moeten houden met de statistiek.

We gaan eens kijken naar de nieuwe tool van Finodex: de Optie Navigator. We vullen in dat we een koers verwachten van 8,50 euro op de derde vrijdag van mei (15 mei). We kunnen eventueel ook nog aangeven wat we verwachten van de beweeglijkheid. Bij een daling, zal de volatiliteit wat oplopen, dus we vullen dan ook een hogere volatiliteit in.

92 procent rendement met Arcelor Mittal

Finodex berekent dat de statistische kans dat Arcelor Mittal onder 8,50 staat 22,8% is. Dit is ook grafisch getoond door de groene lijnen (1 keer, 2 keer en 3 keer de standaardafwijking). Gezien het afketsen op de lange banden in de weekgrafiek en de vorming van een lagere top, zou het mij niet verbazen als de koers weer richting de 8 euro gaat, zoals ook gebeurde in januari.

We klikken op “Zoek Optiestrategieën” en zien de zoekmachine van Finodex miljoenen berekeningen maken binnen 1 minuut. Alle optiepremies worden ingelezen en tientallen strategieën met honderden series worden doorgerekend. Iets wat met de hand niet mogelijk is. De zoekmachine van Finodex toont de volgende zoekresultaten:

92 procent rendement met Arcelor Mittal

De resultaten kunnen worden gesorteerd op verwacht rendement, rendement wanneer het koersdoel wordt behaald op de gekozen datum, etc. Wat interessant is, is om ook te kijken naar het rendement als de koers ongewijzigd blijft. Het komt immers wel eens voor dat een visie niet uitkomt…

Het eerste resultaat is de short call bear spread. We schrijven dan een call 5 voor september en kopen een call 7,50 voor september. Het schrijven van een call spread betekent hier het schrijven van de call 5 waarvoor we 450 euro ontvangen en het kopen van de call 7,50 waarvoor we 213 euro betalen. We ontvangen per saldo 237 euro. De margin is 250 euro (het verschil tussen de uitoefenprijzen).

92 procent rendement met Arcelor Mittal

 

We moeten dus niet wachten tot september om de positie te sluiten, want dan moet de koers onder 7,50 euro staan om iets te verdienen. We zien wel dat als de koers in mei naar 8,50 daalt, dat we een mooi resultaat kunnen boeken: een winst van 12 euro per combinatie.

 Een rendement van 92,3%

Op basis van de investering van 13 euro (250 margin en we ontvangen 237 euro) komen we op een rendement van 92,3%. Een mooi rendement, maar hier hoort nog wel een kanttekening bij: de absolute waarde van Arcelor Mittal is te laag. De transactiekosten (2 contracten openen en sluiten) zijn dan relatief hoog.

Na wat puzzelen, kwam het systeem ook nog met de volgende strategie:

Een verkoop van de juni call 7 die wordt gedekt door een december call 7. Met een kleine investering kan dit een mooi resultaat opleveren als Arcelor Mittal tot 7 euro wegzakt.

92 procent rendement met Arcelor Mittal

Ik ben zeer onder de indruk van het systeem en heb daarom gevraagd aan Herbert Robijn om op 31 maart om 20 uur een webinar te verzorgen waarin hij samen met mij gaat kijken naar de markt en waarin we vervolgens live samen in het systeem gaan kijken naar meer interessante kansen. U volgt het online seminar van achter uw pc of laptop.

Het belooft een zeer interessant webinar te worden. U kunt zich aanmelden op…

http://webinarjam.net/webinar/go/5125/5423b2ee51

Tot 31 maart 20.00 uur!

Kijk voor meer informatie over OptieNavigator op https://kz223.isrefer.com/go/OptieNavigator/BeursBulletin/

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.beleggen.com

Met hartelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

PS: Het online seminar is gratis toegankelijk. Volg de uitzending live en meld u hier aan.

Met vriendelijke groet,

BeursBulletin.nl

 

Drs. Harm van Wijk

www.beursbulletin.nl

 

www.beleggen.com

 

Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.

2 antwoorden
  1. Huub Zeitlin
    Huub Zeitlin zegt:

    Ik vraag mij af of Finodex eerder uitstappen had gesignaleerd uit de short-strangle strategieën die ik heb gevolgd d.m.v. het OptieAlertAandelen abonnement en OptieAlertIndices via de Traderswinkel.

    Vriendelijke groet,
    Huub Zeitlin

    Beantwoorden
    • Harm van Wijk
      Harm van Wijk zegt:

      Hallo Huub, ik vrees dat Finodex geen signaal zou hebben gegeven om uit te stappen. Het systeem signaleert de instapkansen op basis van statistiek en je eigen visie. De enorme stijging van de AEX in de afgelopen periode (circa 100 punten in de afgelopen maanden) is atypisch en geen enkel systeem heeft een 100% score. Dit viel voor ons systeem in de 15% van de posities die met verlies worden gesloten. De 85% van de posities die met winst wordt gesloten zorgen er voor dat er toch geld wordt verdiend.

      Vriendelijke groet,

      Harm van Wijk

      Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.